在深入介绍该策略之前,我们需要回顾一个概念,那就是支撑和阻力是可以转换的,当支撑跌破之后,就会变成比较强的阻力。阻力突破之后就会成为支撑。
波段交易策略之支撑阻力转换策略
该策略的多空规则相对较为简单。在做多的案例里,我们需要遵守以下四点:
- 寻找上升趋势里的波段高点,以这些高点为阻力参考。
- 当价格突破高点之后,则该高点变为支撑位置。
- 等待价格回调并下探上面提及的支撑位置。
- 若价格守住支撑位置,则等待出现看涨反转形态后做多。
在做空的案例里,我们需要遵守以下四点:
- 寻找下降趋势里的低点,这些低点为支撑。
- 当价格跌破低点支撑后,低点支撑转化为阻力。
- 等价格反弹并测试上面提及的阻力。
- 若价格未能突破阻力,则等待出现看空反转形态后做空。
做空案例详解
下图是一个利用支撑阻力的转换进行做多的案例详解,请注意,该图使用了指数移动均线EMA作为参考。在该图里有以下几点值得注意:
- 在数字1处,价格首次试图回到上升趋势内,并且在此处形成了一个支撑。
- 但经过连续九个交易日的上升之后,价格涨势停滞。
- 在数字3处,价格跌破了支撑,使得下降趋势得以确认。
- 在数字4处,价格回抽阻力位置,且在此处形成了包括inside bar,pin bar在内的看空形态。同时,此处也是20EMA阻力。
在满足了上述四个条件之后,一个入场做空的完美机会就出现了。
而下图则是一个不太成功的做空案例,我们会在结尾指出为何此处的做空会不太成功。
- 在数字1处,价格形成了两个K线的上冲,这使得此处成为一个比较重要的支撑位置。
- 但随后价格跌破了该支撑,而且连续三天下跌,这使得此处成为了反弹的阻力。
- 经过一段时间的盘整之后,价格对支撑转化来的阻力进行了测试,升势十分迅猛,且突破了EMA阻力。
- 数字4处出现了一系列带上影线的K线,这表明下行压力较大。此外,此处也形成了看空的outside bar,这都构成了一个做空的机会。
但如果仔细观察我们就会发现,在数字4处的K线也带有很多的下影线。此外,outside bar的频发出现也意味着此时价格走势较为震荡,这种情况下的信号并不稳定。
结尾语
一个最理想的交易信号应该是对支撑/阻力有着非常明确的突破,并且对其转换来的阻力/支撑进行了微弱的测试。当我们看到这样的信号时,往往是一些胜率比较高的信号出现时。